Ja, dann ist da das Problem, dass der Router kein IP von der ConnectBox bekommt.
Probieren kannst du noch:
1) DHCP des Zyxels abstellen
2) ConnectBox mit dem Zyxel verbinden, und zwar nicht LAN-WAN, sondern LAN-LAN. Damit übernimmt die ConnectBox die IPvergabe in deinem Netzwerk und der Zyxel ist nur noch AccessPoint.
Wenn das auch nicht funktionert, gehen mir die Ideen aus.