Die 2Raum-Lösung, wie die Kombination von Horizon und ConnectBox heisst, ist nur für Leute, die das explizit wollen. Meist, weil das Internet an einem anderen Ort gebraucht wird, als man die Horizon aufstellt.
Wenn du zufrieden bist, mit Internt inkl WLAN von der Horzion, dann würde ich nichts unternehmen und dabei bleiben.
Und nein, du kannst nicht die Horizon und die ConnectBox mit WLAN haben. Es stellt immer nur eines der beiden Geräte das Internet zur Verfügung.
Du wirst als nur Horizonkunde auch keine ConnectBox erhalten, wenn du nichts unternimmst. Von da her würde ich sagen: Wenns läuft, einfach so lassen.